Аверина Т.А. Рыбаков К.А.
Применение метода максимального сечения в задаче оптимальной фильтрации диффузионно-скачкообразных процессов
Докладчик: Аверина Т.А.
В работе рассматривается задача оптимальной фильтрации случайных процессов в динамических системах, математическая модель которых описывается стохастическими дифференциальными уравнениями с пуассоновской составляющей. Решение задачи оптимальной фильтрации предполагает моделирование траекторий решения стохастического дифференциального уравнения. Процедура моделирования траекторий включает моделирование пуассоновского потока, для которого применен метод максимального сечения.
К списку докладов