Ажгиреева Р.А.   Волобуева О.П.  

Моделирование годовых агрегированных операционных потерь

Reporter: Ажгиреева Р.А.

       Операционный риск значительно отличается от других банковских рисков: в процессе его вычисления и регулирования внимание фокусируется в основном на фактах, отражающих скорее отклонения, чем нормальный ход событий. Отсюда возникает сложность оценки операционного риска, поэтому оценка регулятивного капитала под операционный риск является, несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день.
       Мониторинг оценки величины убытка необходимо вести постоянно. Однако значения квантилей высоких порядков часто отсутствуют в исследуемой выборке убытков банка, либо их количество невелико, поскольку экстремальные события на финансовых рынках и при реализации бизнес-процессов банка являются относительно редкими событиями. Но именно они наносят значительный финансовый ущерб. Поэтому данная работа посвящена моделированию квантилей высокого порядка распределения годовых агрегированных потерь.
       В качестве инструмента количественной оценки и моделирования операционного риска использована теория экстремальных значений, в основе которой лежит обобщенное распределение Парето. Рассмотрен «подход превышения порога» операционных потерь, учитывающий соотношение между частотой и величиной больших потерь от установленного порога до определенного уровня доверия. 
      Разработаны и реализованы алгоритмы оценки параметров функции распределения потерь в области «хвоста» распределения, моделирования годовых агрегированных потерь, определения капитала, резервируемого банком под операционный риск.